UNE METHODE DE MONTE-CARLO PERFORMANTE POUR LE CALCUL DE LA PROBABILITE DE RUINE

Cet article propose un algorithme permettant d'accelerer, grace a l'emploi de conditionnement probabiliste, le calcul de la probabilite de ruine par une methode de Monte-Carlo. Apres avoir montre l'inconvenient des methodes de Monte-Carlo classiquement utilisees pour ce type de calcul, la methode proposee est exposee, puis ses performances sont testees a travers quelques exemples numeriques simples (A). (Titres en anglais et en allemand: An effectual Monte-Carlo method for the analysis of the failure probability- Eine wirkungsvolle Monte-Carlo Methode fur die Berechnung der Versagenswahrscheinlichkeit)