Un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur le modèle “log Weibull-tail” généralisé

L'estimation de quantiles extremes demeure un probleme statistique majeur. Dans cette communication, le probleme est aborde dans le cadre du modele " log Weibull-tail " generalise, ou le logarithme de l'inverse du taux de hasard cumule est suppose a variation reguliere etendue. Apres une discussion sur les consequences de cette hypothese, nous proposons un nouvel estimateur des quantiles extremes base sur ce modele. La normalite asymptotique dudit estimateur est alors etablie et son comportement en pratique est evalue sur donnees simulees.