Predicción en el proceso de difusión lognormal con factores exógenos

Se proponen metodos alternativos al uso de la tendencia para predecir variables modelizadas mediante difusiones. Se considera una funcion de cuantiles asociada al proceso, con la que se puede obtener un intervalo al que pertenece la variable a predecir con una cierta probabilidad. Ademas, para variables donde solo es posible la observacion de una trayectoria (variables economicas) proponemos la "tendencia condicionada" y la funcion de cuantiles condicionada. Centrandonos en la difusion lognormal con factores exogenos, presentamos EMV, UMVUE y bandas de confianza para la tendencia condicionada, y EMV y UMVUE para la funcion de cuantiles, en ambos casos. Finalizamos con una aplicacion a la modelizacion del PIB de Espana