Cómo Implementar un Modelo de Volatilidad usando Lenguaje R

El modelado y pronostico de series de tiempo financieras es una actividad de interes economico para los agentes del mercado. Las series de tiempo provenientes de esta area a menudo presentan relaciones dinamicas complejas entre sus variables las cuales pueden ser capturadas mediante modelos de volatilidad. Estos pueden ser implementados en la mayoria de entornos de programacion existentes. Sin embargo, la implementacion de los modelos es compleja por no tener pautas para disenar e implementar su codigo. Dado que R es un entorno de programacion gratuito y estable, en este trabajo se proponen algunas pautas para disenar e implementar el codigo de un modelo de volatilidad en R; como caso de ejemplo, se propone la creacion del paquete Volatility que incluye el modelo de volatilidad GARCH y se mostrara su aplicabilidad al modelar la volatilidad de una serie de tiempo real.