APLICAÇÃO DE CADEIAS DE MARKOV MULTIVARIADA E REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PARA INVESTIMENTO NO IBOVESPA COM O DÓLAR COMO INFLUENCIADOR

Em um mercado financeiro, que se mostra cada vez mais dinâmico e complexo, e de suma importância utilizar ferramentas que auxiliem os investidores a diminuir as perdas e maximizar os ganhos. Este artigo tem como objetivo avaliar o comportamento dos indices Ibovespa e Dolar nos anos 2019 e 2020, por meio de uma simulacao de investimento no Ibovespa utilizando o Dolar como influenciador. Para isto, foram utilizados dois modelos matematicos: Cadeias de Markov Multivariadas e Regressao Linear Multipla. Avaliaram-se os dados dos indices, com a criacao de matrizes de transicao percentual entre os estados e criacao da equacao de regressao. Por meio de uma simulacao de investimento inicial de R$ 100,00, foi possivel verificar quais seriam os ganhos ou perdas utilizando os metodos. As simulacoes foram realizadas no segundo semestre de cada um dos anos. Para o modelo de Cadeias de Markov Multivariadas, observou-se a possibilidade de ganho de 8,1% no ano de 2019 e de 8,9% em 2020. Ja para o modelo de Regressao Linear Multipla, verificou-se uma possivel perda de 8,6% no ano de 2019 e um ganho de 23,1% no ano de 2020.