Análise de grafos de visibilidade do mercado brasileiro de soja, milho e carne de frango

A producao, exportacao e consumo domestico de carne de frango no Brasil crescem constantemente, apresentando para esse produto variacoes de preco que comprometem o orcamento da populacao. O preco dessa commodity depende, principalmente, do custo da racao, que inclui o milho e a soja como fonte de energia e proteina, respectivamente. Estudar a dinâmica de preco desse produto requer, portanto, uma investigacao tambem acerca dos precos dos insumos milho e soja. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e validacao de modelos teoricos e computacionais para previsao dos precos de soja, milho e carne de frango, analisaram-se aqui seus precos diarios (em moeda brasileira), registrados entre 03/01/2011 e 04/12/2019, obtidos do CEPEA/ESALQ/USP. A partir das series temporais dos dados de precos originais, foram tambem criadas as series de retorno e de volatilidade. Foi utilizado o metodo Grafo de Visibilidade Horizontal (HVG), implementado em linguagem C, para mapear as series temporais em redes complexas e, entao, calcular os indices topologicos de interesse. Os resultados mostraram que as redes dos precos da soja e do milho sao menos integradas que a da carne de frango. Alem disso, as series originais dos precos da soja e do milho, bem como a serie de retorno dos precos do frango e a de volatilidade dos precos de milho, sao geradas por processos estocasticos correlacionados; a serie de retorno dos precos de soja apresenta comportamento com tendencia ao de processos nao correlacionados; e as demais series sao governadas por processos caoticos.