Modélisation autorégressive des chaînes de Markov : Utilisation d'une matrice différente pour chaque retard

La reduction du nombre de parametres des chaines de Markov d'ordre superieur a 1 a deja suscite plusieurs articles. En particulier, Raftery (1985) a propose une modelisation autoregressive utilisant la meme matrice de transition, affectee d'un coefficient, pour chaque retard. Dans cet article, nous montrons qu'un modele du meme type, mais utilisant une matrice differente pour chacun des retards, permet d'obtenir de meilleurs resultats, tout en restant simple a estimer, meme lorsque l'on n'a que peu de donnees a disposition.